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数据分析
Python金融量化
发布时间:2020-06-29    信息来源:未知    浏览次数:

  01 引言 时间序列建模广泛用于序列相关的数据,例如对股票收益率数据进行建模和预测,分析下一季度的业务绩效,天气预报,信号处理等。时间序列建模的最简单方法是线性自回归模型。自回归模型指定输出变量线性地取决于其自身的先前值和随机项,即假定时间序列的均值和方差在所考虑的整个时间段内...查看全文

  1引言 关于backtrader,前两篇推文《【手把手教你】入门量化回测最强神器backtrader(一){【手把...查看全文

  01 引言 backtrader是目前功能最完善的Python量化回测框架之一,但学起来可能也是最费力的之一,对Python的元编程要求比较高。《【手把手教你】入门量化回测最强神器backtrader(一)》简单介绍了backtrader框架的各个组成部分,然后以20日单均线策略为例,展示了策略模块编写和回测系统的运行。...查看全文

  1 引言 目前基于Python的量化回测框架有很多,开源框架有zipline、vnpy、pyalgotrader和backtrader等,而量化平台有Quantopian(国外)、聚宽、万矿、优矿、米筐、掘金等,这些量化框架或平台各有优劣。就个人而言,比较偏好用backtrader,因为它功能十分完善,有完整的使用文档,安装相对简单(...查看全文

  引言 杜鲁门说,“你不能预测未来的唯一问题,就在于你不了解历史”。欧奈尔在《笑傲股市》一书中,通过总结1880-2008年表现最为强劲的100多只股票价格形态图来洞察牛股的选股和把握时机,并结合基本面分析提出了CANSLIM选股法则。美国股市有200多年历史,经历了各种跌宕起伏,如同一位饱经风霜的...查看全文

  01引言 在股票市场上,一切交易行为的成功皆为概率事件,交易获利的核心在于选择了上涨概率较高的股票。因此,利用高概率的上升形态来选股,是技术分析的重要方法之一。威廉·欧奈尔在《笑傲股市》中通过研究100多只超级牛股,总结出看涨形态中出现最为普遍的一种形态——杯柄形态。欧奈尔杯柄选...查看全文

  引言 不知不觉,2019年已接近尾声,Python金融量化公众号也有一年零两个月。公众号自设立以来,专注于分享Python在金融量化领域的应用,发布了四十余篇原创文章,超过两万人关注。这一路走来,有过欣喜也有过彷徨,但更多的是成长的美丽心情和感恩,感谢大家的一路支持。“凡是过往,皆为序章”(...查看全文

  1 前言 一般而言,在学习或练习python的初级阶段,我们在Jupyter Notebook(spyder或pycharm)上进行逐条执行语句和代码,这样可以起到交互的良好效果。但是如果要进行大一点的项目实践,这种毫无规划的逐条执行语句与指令就显得不太适用了。为了使代码得到最大程度的重复使用,并且各模块之间逻...查看全文

  1 引言 机器学习(Machine Learning)是人工智能(AI)的重要组成部分,目前已广泛应用于数据挖掘、自然语言处理、信用卡欺诈检测、证券市场分析等领域。量化投资作为机器学习在投资领域内最典型的应用之一,已经越来越广泛的出现在我们的视野中。 机器学习可简单理解为利用统计模型或算法拟合样...查看全文

  引言 大部分量化策略都可以归类为均值回归与动量策略。事实上,只有当股票价格是均值回归或趋势的,交易策略才能盈利。否则,价格是随机游走的,交易将无利可图。均值回归是金融学的一个重要概念,指股票价格无论高于或低于价值中枢都会以很高的概率向价值中枢回归的趋势。中国古语“盛极而衰,否...查看全文

  01 引言 作为金融时间序列的专题推文,【手把手教你】时间序列之日期处理{【手...查看全文

  【手把手教你】使用Python玩转金融时间序列模型网页链接以沪深300指数收益率数据为例,探讨如何使用Python对平稳时间序列进行建模和预测分析。时间序列经典模型主要有自回归模型AR,移动回归模型MA,移动自回归模型ARMA,以及差分移动自回归模型ARIMA...查看全文

  【Python量化基础】时间序列的自相关性与平稳性。网页链接金融数据主要分为时间序列(时间维度)、横截面(个体维度)和面板数据(时间+截面)。比如上证综指2019年1月至今的日收盘价数据就是时间序列,而2019年8月12日所有A股收盘价数据则是横截面数...查看全文

  【建议收藏】Matplotlib 可视化最有价值的 50 张图表(附完整源码)

  1 引言 对于纯多头或空头的方向性策略而言,只有当证券价格是均值回归或趋势的,交易策略才能盈利。否则,如果价格是随机游走的,交易将无利可图(法玛有效市场假说)。换句话说,目前各种纷繁复杂的所谓量化策略大都可以归结为均值回归或趋势追踪策略。趋势追踪策略认为价格会沿着一定的趋势继续...查看全文

  引言 自2018年9月27日发第一篇推文以来,公众号“Python金融量化”专注于分享Python在金融量化领域的实战应用,坚持走原创路线,持续输出技术干货,已发表29篇原创文章,关注者从零到破万。这一路走来充满了成长的彷徨和喜悦,在此非常感谢大家的一路支持!学习是一个循序渐进的过程,只有通过不...查看全文

  风险提示:雪球里任何用户或者嘉宾的发言,都有其特定立场,投资决策需要建立在独立思考之上。

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